海通金工年度总结：2017市场表现与策略回顾｜大类资产配置、指数增强、因子择时、CTA策略

报告摘要

2017年A股市场风格分化，海通量化团队在大类资产配置、指数增强、因子择时及CTA策略上取得显著超额收益。积极的风险均衡（ARP）组合累计收益6.94%，夏普比率1.164；沪深300增强组合超额收益13.81%，信息比率4.9；中证500增强组合超额收益12.80%，信息比率2.7；因子择时组合超额收益35.78%；CTA多因子组合夏普比率0.88。报告详细回顾了各策略的业绩与风险特征，适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者及策略开发者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 大类资产配置策略回顾
2. A股市场回顾
3. 指数增强策略回顾
4. 因子择时策略回顾
5. 期货市场和CTA策略回顾