海通金工年度总结：2017市场表现与策略回顾｜大类资产配置、指数增强、因子择时、CTA策略

报告摘要

2017年A股市场风格分化，海通量化团队在大类资产配置、指数增强、因子择时及CTA策略上取得显著超额收益。积极的风险均衡（ARP）组合累计收益6.94%，夏普比率1.164；沪深300增强组合超额收益13.81%，信息比率4.9；中证500增强组合超额收益12.80%，信息比率2.7；因子择时组合超额收益35.78%；CTA多因子组合夏普比率0.88。报告详细回顾了各策略的业绩与风险特征，适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程从业者及策略开发者参考。