2018年2月金融期货月度报告｜降低权益类资产比例，继续布局国债资产

2018-02金融投资10📊 东证期货免费

📄 文件全名: 《金融期货月度报告：降低权益类资产比例，继续布局国债资产-东证期货》
🎯 适合读者: 期货投资者资产配置经理金融分析师风险管理从业者
📊 核心数据: 风险平价组合最大回撤3.11%
CVaR组合最大回撤2.81%
BL组合最大回撤3.02%
组合净值上行趋势持续9个月
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告基于2018年2月1日东证期货发布的金融期货月度报告，深入分析了风险平价、条件风险价值（CVaR）和Black-Litterman三种资产配置模型在1月的表现及2月权重建议。核心发现：1月风险平价组合净值持续向好，最大回撤仅3.11%；CVaR组合最大回撤2.81%，净值延续上升；BL组合波动较大但回撤后迅速恢复。2月建议降低权益类资产比例，增配国债及贵金属。适合期货投资者、资产配置经理、金融分析师及风险管理从业者，提供量化模型驱动的月度调仓策略。

📋 核心要点(部分)

资产配置模型表现
风险平价模型
条件风险价值模型
Black-Litterman模型

2018年2月金融期货月度报告｜降低权益类资产比例，继续布局国债资产

报告维度

报告摘要

📋 核心要点(部分)

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