FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略｜海通证券2017

2017-03债券期货23📊 海通证券免费

📄 文件全名: 《FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略-海通证券》
🎯 适合读者: 量化研究员CTA基金经理金融工程分析师商品期货投资者
📊 核心数据: 年化波动率均值21%
等权做多策略年化收益-1.76%
横截面动量策略年化收益25%
期限结构策略年化收益24%
动量-期限结构策略年化收益36%
🏷️ 核心议题: #金融投资#FICC#期限结构#海通证券

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2017 年 3 月报告合集」 · 共 909 份报告打包下载链接

点击获取云盘下载链接

报告摘要

本报告深入探讨了商品期货市场的量化策略，基于46个品种的收益波动特征，构建了横截面动量策略和期限结构策略。核心发现：等权做多策略年化收益-1.76%，最大回撤88%；横截面动量策略（R=15，H=10）多空组合年化收益25%，收益风险比1.05；期限结构策略（H=20，TS=TS2）年化收益24%，收益风险比1.31；两者结合的策略年化收益36%，收益风险比1.88，夏普比率1.72。适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者、策略开发者。

📋 核心要点(部分)

商品期货市场概况
策略回测流程
等权做多策略
横截面动量策略
期限结构策略
动量与期限结构相结合的策略

❓ 常见问题

《FICC系列研究之二：基于动量和期限结构的商品期货策略｜海通证券2017》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、FICC、期限结构、海通证券等议题。