本报告深入探讨了商品期货市场的量化策略，基于46个品种的收益波动特征，构建了横截面动量策略和期限结构策略。核心发现：等权做多策略年化收益-1.76%，最大回撤88%；横截面动量策略（R=15，H=10）多空组合年化收益25%，收益风险比1.05；期限结构策略（H=20，TS=TS2）年化收益24%，收益风险比1.31；两者结合的策略年化收益36%，收益风险比1.88，夏普比率1.72。适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者、策略开发者。
本报告深入探讨了商品期货市场的量化策略，基于46个品种的收益波动特征，构建了横截面动量策略和期限结构策略。核心发现：等权做多策略年化收益-1.76%，最大回撤88%；横截面动量策略（R=15，H=10）多空组合年化收益25%，收益风险比1.05；期限结构策略（H=20，TS=TS2）年化收益24%，收益风险比1.31；两者结合的策略年化收益36%，收益风险比1.88，夏普比率1.72。适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者、策略开发者。
本报告深入探讨了商品期货市场的量化策略，基于46个品种的收益波动特征，构建了横截面动量策略和期限结构策略。核心发现：等权做多策略年化收益-1.76%，最大回撤88%；横截面动量策略（R=15，H=10）多空组合年化收益25%，收益风险比1.05；期限结构策略（H=20，TS=TS2）年化收益24%，收益风险比1.31；两者结合的策略年化收益36%，收益风险比1.88，夏普比率1.72。适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者、策略开发者。核心数据:年化波动率均值21%;等权做多策略年化收益-1.76%;横截面动量策略年化收益25%。
本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 23。
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适合量化研究员、CTA基金经理、金融工程分析师、商品期货投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、FICC、期限结构、海通证券等议题。