债券基金收益分解八因子模型｜FOF专题系列报告｜光大证券2018
📊 光大证券📂 市场研究📅 2017📄 21 页🕒 2026-04-29
报告简介
本报告由光大证券金融工程团队发布，基于指数重构方法，创新性地提出债券基金收益分解八因子模型。截至2018年2月，我国债券型基金达1209只，规模超1.6万亿元。报告从利率期限结构、信用风险、权益及货币市场四大维度，构建R_level、R_slope、R_curvature、R_credit、R_default等八个因子，通过时间序列滚动回归提取alpha因子，实现基金优选。适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者及资产配置研究者阅读。
报告目录
债券基金规模与标的资产、收益分解因子构造、八因子模型、时间序列回归与alpha提取、FOF投资策略
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