本报告由光大证券金融工程团队发布，基于指数重构方法，创新性地提出债券基金收益分解八因子模型。截至2018年2月，我国债券型基金达1209只，规模超1.6万亿元。报告从利率期限结构、信用风险、权益及货币市场四大维度，构建R_level、R_slope、R_curvature、R_credit、R_default等八个因子，通过时间序列滚动回归提取alpha因子，实现基金优选。适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者及资产配置研究者阅读。
本报告由光大证券金融工程团队发布，基于指数重构方法，创新性地提出债券基金收益分解八因子模型。截至2018年2月，我国债券型基金达1209只，规模超1.6万亿元。报告从利率期限结构、信用风险、权益及货币市场四大维度，构建R_level、R_slope、R_curvature、R_credit、R_default等八个因子，通过时间序列滚动回归提取alpha因子，实现基金优选。适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者及资产配置研究者阅读。
本报告由光大证券金融工程团队发布，基于指数重构方法，创新性地提出债券基金收益分解八因子模型。截至2018年2月，我国债券型基金达1209只，规模超1.6万亿元。报告从利率期限结构、信用风险、权益及货币市场四大维度，构建R_level、R_slope、R_curvature、R_credit、R_default等八个因子，通过时间序列滚动回归提取alpha因子，实现基金优选。适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者及资产配置研究者阅读。核心数据:债券基金1209只;规模16174.47亿元;八因子模型。
本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 21。
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适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、光大证券、FOF、系列等议题。