债券基金收益分解八因子模型｜FOF专题系列报告｜光大证券2018

2017-04债券期货21📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《FOF专题系列报告之六：基于指数重构的债券基金收益分解八因子模型-光大证券》
🎯 适合读者: FOF投资经理债券基金经理量化研究员金融工程从业者
📊 核心数据: 债券基金1209只
规模16174.47亿元
八因子模型
窗口长度20日
alpha因子均匀分布
🏷️ 核心议题: #金融投资#光大证券#FOF#系列

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告由光大证券金融工程团队发布，基于指数重构方法，创新性地提出债券基金收益分解八因子模型。截至2018年2月，我国债券型基金达1209只，规模超1.6万亿元。报告从利率期限结构、信用风险、权益及货币市场四大维度，构建R_level、R_slope、R_curvature、R_credit、R_default等八个因子，通过时间序列滚动回归提取alpha因子，实现基金优选。适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者及资产配置研究者阅读。

📋 核心要点(部分)

债券基金规模与标的资产
收益分解因子构造
八因子模型
时间序列回归与alpha提取
FOF投资策略

❓ 常见问题

《债券基金收益分解八因子模型｜FOF专题系列报告｜光大证券2018》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合FOF投资经理、债券基金经理、量化研究员、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、光大证券、FOF、系列等议题。