资产配置定量研究：大类资产表现驱动因子体系初探｜2019光大证券

2019-03金融投资26📊 光大证券免费

📄 文件全名: 《资产配置定量研究系列之一：寻根溯源，大类资产表现驱动因子体系初探-光大证券》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置分析师基金经理金融工程师
📊 核心数据: 上证50估值修复推动2014年下半年牛市
沪深300受无风险利率下降影响
中证500动量因子2016年后持续影响
标普500基本面驱动最明显
2019年1-2月A股估值修复后减弱

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报告摘要

报告基于逐步回归模型，构建大类资产驱动因子体系，揭示上证50、沪深300、中证500、标普500、黄金等8大指数的长期与当期驱动因素。关键发现：估值因子主导A股初期上涨，中证500受情绪和盈利影响大，标普500基本面驱动明显，黄金具均值回复特征。2019年初A股估值修复后需关注因子转向。适合量化研究员、资产配置分析师、基金经理、金融工程师等专业人士参考。

📋 核心要点(部分)

大类资产配置：新要求
大类资产驱动因子框架
模型结果展示与解读

资产配置定量研究：大类资产表现驱动因子体系初探｜2019光大证券

报告维度

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