资产配置定量研究：大类资产表现驱动因子体系初探｜2019光大证券

报告基于逐步回归模型，构建大类资产驱动因子体系，揭示上证50、沪深300、中证500、标普500、黄金等8大指数的长期与当期驱动因素。关键发现：估值因子主导A股初期上涨，中证500受情绪和盈利影响大，标普500基本面驱动明显，黄金具均值回复特征。2019年初A股估值修复后需关注因子转向。适合量化研究员、资产配置分析师、基金经理、金融工程师等专业人士参考。核心数据:上证50估值修复推动2014年下半年牛市;沪深300受无风险利率下降影响;中证500动量因子2016年后持续影响。

本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 26。

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适合量化研究员、资产配置分析师、基金经理、金融工程师等读者参考。

重点分析了金融投资、光大证券等议题。