2019年A股量化择时研究报告｜美债利差倒挂与市场展望-广发证券
历史三次美债利差倒挂如何影响A股？广发证券量化团队基于GFTD、LLT择时模型，结合市场情绪、估值与行业表现，给出中期看多观点。报告核心亮点：① 三次利差倒挂的持续性分析及对美股、A股影响；② 市场情绪指标显示新高比例升至17.5%，多头排列占比达60.2%；③ 行业估值分化，传媒、地产等相对PE低位。适合量化研究员、策略师、基金经理及关注A股情绪周期的投资者获取实战参考。
报告摘要
历史三次美债利差倒挂如何影响A股？广发证券量化团队基于GFTD、LLT择时模型，结合市场情绪、估值与行业表现，给出中期看多观点。报告核心亮点：① 三次利差倒挂的持续性分析及对美股、A股影响；② 市场情绪指标显示新高比例升至17.5%，多头排列占比达60.2%；③ 行业估值分化，传媒、地产等相对PE低位。适合量化研究员、策略师、基金经理及关注A股情绪周期的投资者获取实战参考。
核心要点
- 市场表现回顾（结构表现、行业表现）
- 市场与行业估值
- A股市场情绪跟踪（新高新低指标、均线结构、基金仓位）
- 择时模型（GFTD、LLT）
- 市场展望及风险提示
报告信息
- 文件全名
- 《A股量化择时研究报告：三次美债利差倒挂下的市场-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 中证500周涨幅4.91%
- 多头排列减空头排列升至60.2%
- 创60日新高个股占比17.5%
- 基金仓位80.4%
- 核心议题
常见问题
《2019年A股量化择时研究报告｜美债利差倒挂与市场展望-广发证券》主要包含哪些内容?
历史三次美债利差倒挂如何影响A股？广发证券量化团队基于GFTD、LLT择时模型，结合市场情绪、估值与行业表现，给出中期看多观点。报告核心亮点：① 三次利差倒挂的持续性分析及对美股、A股影响；② 市场情绪指标显示新高比例升至17.5%，多头排列占比达60.2%；③ 行业估值分化，传媒、地产等相对PE低位。适合量化研究员、策略师、基金经理及关注A股情绪周期的投资者获取实战参考。核心数据:中证500周涨幅4.91%;多头排列减空头排列升至60.2%;创60日新高个股占比17.5%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 20。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化投资者、策略研究员、基金经理、金融分析师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、股量化择时、广发证券等议题。
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