本报告是广发证券金融工程团队推出的量化行业轮动系列首篇，从宏观视角出发，系统构建基于宏观事件驱动的行业轮动策略。报告覆盖约40个常见宏观指标及1100个行业相关指标，衍生出约12000类宏观事件，挖掘各行业有效宏观事件库。策略实证基于28个申万一级行业，在2009年1月至2019年1月的11年样本区间内，轮动策略相对行业等权基准实现约34%的年化超额收益，且各行业单独择时均获正贡献。适合量化研究员、FOF投资经理、宏观策略分析师及金融工程学者，助力理解宏观因子与行业配置的量化结合方法。
本报告是广发证券金融工程团队推出的量化行业轮动系列首篇，从宏观视角出发，系统构建基于宏观事件驱动的行业轮动策略。报告覆盖约40个常见宏观指标及1100个行业相关指标，衍生出约12000类宏观事件，挖掘各行业有效宏观事件库。策略实证基于28个申万一级行业，在2009年1月至2019年1月的11年样本区间内，轮动策略相对行业等权基准实现约34%的年化超额收益，且各行业单独择时均获正贡献。适合量化研究员、FOF投资经理、宏观策略分析师及金融工程学者，助力理解宏观因子与行业配置的量化结合方法。
本报告是广发证券金融工程团队推出的量化行业轮动系列首篇，从宏观视角出发，系统构建基于宏观事件驱动的行业轮动策略。报告覆盖约40个常见宏观指标及1100个行业相关指标，衍生出约12000类宏观事件，挖掘各行业有效宏观事件库。策略实证基于28个申万一级行业，在2009年1月至2019年1月的11年样本区间内，轮动策略相对行业等权基准实现约34%的年化超额收益，且各行业单独择时均获正贡献。适合量化研究员、FOF投资经理、宏观策略分析师及金融工程学者，助力理解宏观因子与行业配置的量化结合方法。核心数据:12000类宏观事件;28个申万一级行业;年化超额收益约34%。
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
覆盖 2019 年,全文约 31。
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适合量化研究员、FOF投资经理、宏观策略分析师、金融工程学者等读者参考。
重点分析了金融投资、重构量化、轮动框架、广发证券等议题。